Бэктест и форвард-тест
Бэктест — проверка стратегии на исторических данных, форвард-тест — её работа на данных, которых не было в момент подбора параметров, в том числе в реальном времени.
Почему одного бэктеста мало
Любую стратегию можно подогнать под прошлое: достаточно перебрать достаточно параметров, и найдётся комбинация с красивой кривой. Такая комбинация описывает не рынок, а конкретный отрезок истории.
Минимальная защита — разделить историю на две части: на первой подбирать параметры, на второй только проверять. Если на проверочной выборке результат разваливается, стратегии нет.
Плато вместо пика
Смотрите не на лучший результат, а на его окрестности. Если соседние по параметрам прогоны дают близкий результат — это плато, и настройка, скорее всего, отражает свойство рынка. Если максимум одиноко торчит среди убыточных соседей — это подгонка.
Финальная проверка — форвард на демо-счёте в реальном времени: там появляются спред, проскальзывание и задержки, которых нет в тестере. Наши результаты такого рода мы публикуем в мониторинге.
Наш советник подбирался на 2022–2024 годах и проверялся на 2025–2026: профит-фактор 1,39 на обучении и 1,33 на проверке, девять соседних комбинаций параметров тоже прибыльны (1,21–1,39). Как устроен прогон тестера из командной строки, разобрано в второй части серии по MQL5.
Частые ошибки
- •Оптимизировать параметры на всей доступной истории и радоваться результату.
- •Тестировать на данных низкого качества: «только цены открытия» подходит не всякой стратегии.
- •Считать месяц прибыльного форварда доказательством — для механической стратегии это выборка из нескольких десятков сделок.
Частые вопросы
Сколько истории нужно для теста советника?
Столько, чтобы набралось хотя бы несколько сотен сделок и в выборку попали разные рыночные режимы — тренд, боковик, кризисный период. Для внутридневной стратегии это обычно три-четыре года.
Что такое walk-forward?
Метод, при котором параметры многократно подбираются на скользящем окне истории и проверяются на следующем за ним отрезке. Он ближе к реальности, чем однократное разделение выборки, но требует больше прогонов.
Смежные термины
Посмотреть на живых данных
Профит-фактор, просадку и винрейт советников из нашего каталога видно в мониторинге — это демо-счета, результат которых нельзя отредактировать задним числом. Сами роботы лежат в каталоге бесплатных советников.