Просадка
Просадка — снижение средств на счёте от достигнутого максимума до минимума, измеренное в процентах; максимальная просадка показывает худший подобный период за всю историю торговли.
Просадка, % = (максимум средств − минимум средств после него) / максимум средств × 100Просадка баланса и просадка средств
Просадка баланса считается по закрытым сделкам, просадка средств (эквити) — с учётом открытых. Разница принципиальна: советник, который не закрывает убыточные позиции, показывает нулевую просадку баланса при том, что счёт наполовину съеден плавающим минусом.
Всегда смотрите просадку по средствам. Именно она определяет, доживёт ли счёт до момента, когда стратегия отыграется.
Какое значение допустимо
Ориентир простой: реальная просадка почти всегда оказывается больше той, что показал тест. Если на истории советник просел на 20%, планируйте 30–40% на живом счёте — рынок не обязан повторять прошлое.
Второй ориентир — соотношение доходности и просадки. Стратегия, дающая 30% годовых при просадке 10%, устойчивее той, что даёт 100% при просадке 50%, хотя вторая выглядит привлекательнее в рекламе.
В нашем тесте пятнадцати бесплатных советников на демо-счетах роботы с мартингейлом показывали в первые недели ровную кривую и просадку в пределах 3–5% — ровно до первой серии убытков, после которой счёт уходил в минус на десятки процентов за один день. Просадка, измеренная на слишком коротком отрезке, вводит в заблуждение сильнее любого другого показателя.
Частые ошибки
- •Оценивать просадку по графику баланса, а не средств — сеточные советники именно так и выглядят «безубыточными».
- •Считать, что просадка 50% требует последующего роста на 50%: чтобы вернуть половину счёта, нужно заработать 100%.
- •Сравнивать просадку советников, работавших разное время: чем дольше тест, тем выше шанс встретить худший сценарий.
Частые вопросы
Какая просадка считается нормальной для советника?
Для консервативной механической стратегии — до 15–20% на длинной истории. Всё, что выше 30%, требует понимания, откуда взялся такой риск, и готовности пережить его на реальных деньгах.
Почему просадка важнее доходности?
Доходность можно масштабировать объёмом позиции, а просадку — нет: она задаёт границу, за которой счёт перестаёт существовать. Из двух стратегий с одинаковым профит-фактором лучше та, у которой просадка меньше.
Как посчитать просадку в MetaTrader?
В отчёте тестера стратегий есть строки «Абсолютная просадка», «Максимальная просадка» и «Относительная просадка». Для оценки риска используйте максимальную просадку по средствам в процентах.
Смежные термины
Посмотреть на живых данных
Профит-фактор, просадку и винрейт советников из нашего каталога видно в мониторинге — это демо-счета, результат которых нельзя отредактировать задним числом. Сами роботы лежат в каталоге бесплатных советников.