Тестер стратегий MetaTrader
Тестер стратегий — встроенный в MetaTrader модуль, который прогоняет советник на исторических котировках и выдаёт отчёт о сделках и метриках.
Режимы моделирования
«Только цены открытия» считает одну точку на бар — быстро и корректно для стратегий, принимающих решения по закрытию свечи. «Каждый тик» медленнее в десятки раз и имеет смысл, когда советник реагирует внутри бара.
В MT4 отдельно показывается качество моделирования: значение ниже 90% означает, что тестер достраивал недостающие данные и результату верить нельзя.
Запуск без интерфейса
Терминал принимает ключ /config с ini-файлом, где заданы секции [Tester] и [TesterInputs]. Это превращает прогон в команду длиной в одну строку и позволяет перебирать сотни конфигураций скриптом.
Подробный разбор с готовым скриптом — во второй части серии по MQL5.
Частые ошибки
- •Оптимизировать по итоговой прибыли: она выбирает самые рискованные комбинации. Лучше по профит-фактору или отношению прибыли к просадке.
- •Тестировать на котировках брокера, у которого не собираетесь торговать.
- •Забывать, что тестер не знает ни о проскальзывании, ни о расширении спреда на новостях.
Частые вопросы
Почему результат в тестере лучше, чем на реальном счёте?
Тестер использует идеальное исполнение и обычно заниженный спред, не моделирует проскальзывание и задержки. Разница особенно велика у скальпинга и пробойных стратегий.
Можно ли доверять тесту на 99% качества?
Качество моделирования говорит только о полноте котировок, но не о реалистичности исполнения. Даже при 99% тест остаётся оценкой сверху.
Смежные термины
Посмотреть на живых данных
Профит-фактор, просадку и винрейт советников из нашего каталога видно в мониторинге — это демо-счета, результат которых нельзя отредактировать задним числом. Сами роботы лежат в каталоге бесплатных советников.