Проскальзывание
Проскальзывание — исполнение ордера по цене, отличной от запрошенной, из-за движения рынка или задержки между терминалом и сервером брокера.
Когда проскальзывание особенно велико
На выходе новостей, на открытии сессии, при срабатывании стопов в тонком рынке и при высоком пинге до сервера брокера. Пробойные стратегии страдают сильнее прочих: вход происходит ровно в момент резкого движения.
Проскальзывание бывает и в свою пользу, но распределение несимметрично: в моменты паники исполнение почти всегда хуже запрошенного.
Как измерить своё
Записывайте в журнал запрошенную и фактическую цену каждой сделки. Через сотню сделок вы получите среднее проскальзывание своего счёта — и сможете добавить его в тест как дополнительные издержки.
Если среднее проскальзывание сопоставимо со спредом, стратегию нужно пересчитывать: тестер об этом ничего не знает.
Частые ошибки
- •Считать проскальзывание нулевым, потому что в отчёте тестера его нет.
- •Держать терминал дома при стратегии, чувствительной к задержке.
- •Задавать нулевое отклонение (deviation) в советнике: ордера просто не будут исполняться.
Частые вопросы
Как уменьшить проскальзывание?
Сократить задержку до сервера брокера (VPS в том же дата-центре), избегать входов в момент выхода новостей и использовать счета с рыночным исполнением без реквот.
Что такое deviation в настройках советника?
Максимальное отклонение цены исполнения от запрошенной, при котором ордер всё ещё принимается. Слишком маленькое значение приводит к отказам, слишком большое — к исполнению по заметно худшей цене.
Смежные термины
Посмотреть на живых данных
Профит-фактор, просадку и винрейт советников из нашего каталога видно в мониторинге — это демо-счета, результат которых нельзя отредактировать задним числом. Сами роботы лежат в каталоге бесплатных советников.