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滑点

滑点是指订单以不同于请求价格的价格成交,原因包括市场价格变动,以及终端与经纪商服务器之间的延迟。

哪些情况下滑点尤其大

新闻发布期间、交易时段开盘时、流动性不足的市场中触发止损时,以及连接经纪商服务器的延迟较高时。突破策略受影响最大,因为它们恰好在价格剧烈变动的时刻入场。

滑点也可能对你有利,但其分布并不对称:市场恐慌时,成交价格几乎总是比请求价格更差。

如何衡量自己账户的滑点

记录每笔交易的请求价格和实际成交价格。累计一百笔交易后,就能算出账户的平均滑点,并将其作为额外成本加入测试。

如果平均滑点与点差相当,就需要重新计算策略表现:测试器并不了解这部分成本。

常见错误

  • •因为测试器报告中没有显示滑点,就假定滑点为零。
  • •对于对延迟敏感的策略,仍在家用电脑上运行终端。
  • •在 EA 中将允许偏差设为零:订单将无法成交。 编者注:这是原文的绝对化表述。应核查所选成交模式如何处理允许偏差,而不能假定所有允许偏差为零的订单都会被拒绝。

FAQ

如何减少滑点?

降低与经纪商服务器之间的延迟,例如使用同一数据中心内的 VPS;避开新闻发布时入场;使用采用市场执行且无重新报价的账户。

EA 设置中的 deviation(允许偏差)是什么?

它是订单仍可被接受时,请求价格与成交价格之间允许的最大差值。数值过小会导致订单被拒绝;数值过大则允许订单以明显更差的价格成交。

相关术语

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